Главная
Торговые стратегии
Бэктестинг торговых стратегий

Бэктестинг торговых стратегий

Трейдер, который имеет опыт в торговле, не выйдет на рынок без торговой стратегии (ТС). Однако перед началом работы стратегию неплохо бы проверить на эффективность и прибыльность, желательно без потери реальных денег.

16 сентября 2026

В этом поможет так называемый бэктестинг. Он проверяет торговую стратегию, а по результатам трейдер делает вывод и при необходимости вносит коррективы. Без такого анализа трудно понять, отвечает ли ТС запросам трейдера.

Что такое бэктестинг в трейдинге

Бэктестинг в дословном переводе означает «проверка назад», поскольку представляет собой анализ стратегии на основе исторических данных.

Движение цены подчиняется определенным циклам. Это означает, что можно воспроизвести торговую модель и рассчитать данные, которые могут быть получены в будущем. Если результаты не устроят трейдера, он может поменять некоторые параметры ТС.

Сделав тестирование, вы получите информацию об эффективности ТС. Вы будете понимать, выйдете ли на запланированный уровень прибыли, если начнете реальную торговлю.

Как работает бэктестинг

Поскольку бэктест проводят на исторических данных, чем их больше охвачено, тем выше качество исследования. Это довод в пользу автоматизированных систем проведения тестирования. Однако и при ручной аналитике можно получить достаточно объективный результат.

Тестирование рекомендуется даже для эффективной стратегии в следующих случаях:

добавлены или убраны торгуемые инструменты;
увеличен или уменьшен депозит;
изменены параметры торговой стратегии;
прибыль уменьшается без видимых причин;
количество убыточных сделок выше прописанного в стратегии предела, особенно если они идут подряд.
В перечисленных случаях бэктестинг даст информацию, без которой трейдер будет работать вслепую.

Чтобы полученные результаты были приближены к реальности, в настройках бэктеста учитывают как можно больше параметров. Не забывайте о дополнительных затратах: комиссии брокера, например, и прочих расходных статьях.

Способы проведения бэктеста

Тестировать стратегию можно вручную или с помощью специальных программ. Программа сделает это быстрее и качественнее, но чаще всего автоматические бэктестинги платные.

Чтобы осуществить ручное тестирование, нужно вести дневник трейдера. Вход в сделку, ее длительность, цена закрытия и финансовый результат можно посмотреть в терминале. Но принципы, по которым вы зашли в рынок, и полученные сигналы в истории не отражаются.

Ручное тестирование

Бэктест в трейдинге можно проводить вручную, хотя у этого метода очень низкая популярность. Суть в том, что трейдер руками на графике выполняет те же действия по имитации торговли, которые делает программа. Процесс получается трудоемким.

Тест лучше проводить на нескольких таймфреймах (временных интервалах). Особенно важно это тем, кто использует разные по длительности стратегии торговли.

Рассмотрим пример. Предположим, трейдер работает по паре EUR/USD и хочет применить стратегию торговли по точкам пересечения скользящих средних (СС) с разными периодами (14 и 40). Сигналом для покупки валюты будет точка, где быстрая СС пересекает медленную снизу вверх, для продажи — сверху вниз.

В терминале это будет выглядеть так:

Пример бэктеста по скользящим средним

Быстрая скользящая средняя обозначена красным цветом, медленная — синим. На дневном таймфрейме за полгода мы получили в общей сложности три сигнала для входа в сделку — два на продажу и один на покупку.

Нельзя однозначно сказать, плохой это результат или хороший. Все зависит от целей трейдера и дополнительных параметров. Это примитивный пример для понимания сути бэктеста. Реальный тест будет включать уровень стоп-лосса, параметры тейк-профита, объем сделки и так далее.

Программное тестирование

Автоматический бэктестинг проводят с помощью специальных программ. Программы отличаются хорошим функционалом, в них можно загрузить много параметров, чтобы снизить погрешность и получить более объективный результат.

Программы-бэктестеры создают по двум основным алгоритмам: циклическим и на основе событий.

Backtests на Finviz

Циклические тестируют быстрее и могут обрабатывать много параметров одновременно. Минус в том, что результаты более шаблонные, из-за чего страдает точность. Событийные тестеры работают медленнее, иногда очень долго. Их достоинство — в приближенных к реальности результатах.

Если в планах не заложены траты на бэктестинг, можно поискать бесплатные тестеры стратегий, вшитые в терминал. Они не обладают серьезным функционалом, но в любом случае дадут информацию для размышления. Например, в терминале Метатрейдер есть такой тестировщик, его можно найти в меню. Версия МТ5 предлагает несколько вариантов тестирования:

Варианты тестирования в MetaTrader 5

Некоторые трейдеры владеют навыками программирования. Они сами смогут написать алгоритм в Python, например. Если вы отлично освоили работу с табличным процессором Excel, он тоже подойдет для проведения простейшего тестирования, а также последующего анализа результатов.

Как читать результаты бэктеста

Не всегда можно однозначно сказать по результатам бэктестирования, что одна ТС хорошая, а другая плохая. Расшифровка зависит от конечных целей, поставленных трейдером.

Когда трейдер закладывает высокий риск в свою ТС в ожидании хороших прибылей, в результатах теста будут заметные просадки, и от этого никуда не деться. Нерабочей стратегию можно назвать только в случае, когда тестирование выдает итогом убыточный результат. Главный мотив каждого трейдера — получить прибыль, поэтому доход первичен, а остальные параметры вторичны.

Многие участники рынка хотят увидеть в бэктесте размер предполагаемой доходности, но она будет неточной. Характер движения актива может измениться, да и психологию трейдинга не сбросить со счетов. Даже будучи полностью уверенным в своей стратегии, владелец счета не всегда ей следует.

Никто не даст универсальных советов по оптимизации торговой стратегии по итогам теста. Каждый трейдер сам определяет, насколько она его устраивает, и вносит коррективы.

Материал носит исключительно информационный характер и отражает текущее понимание рыночных процессов. Сведения представлены в образовательных целях и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием финансовых решений, основанных на этом материале, проведите собственное исследование, проконсультируйтесь с квалифицированным финансовым специалистом и оцените соответствие предложенных инструментов вашим личным инвестиционным целям, горизонту и уровню допустимого риска.

Вам также может быть интересно

Актуальная аналитика