Алгоритмическая торговля

Алгоритмическая торговля, которую еще называют алгоритмическим трейдингом (algorithmic trading), или алготрейдингом, — это торговля по специальным алгоритмам. Методику придумали для упрощения работы трейдера и получения более высокой прибыли.

Что такое алгоритмическая торговля

В самом начале алготрейдинг имел другой смысл. Его применяли для равномерного дробления крупных заявок на мелкие. Это помогло снизить влияние крупных игроков на поведение цены. Одновременно ускорялась торговля, поскольку найти встречные заявки на несколько небольших лотов проще, чем на один большой.

Со временем появились трейдеры, которые взяли на вооружение принцип автоматического дробления заявок и разработали свой алгоритм, позволяющий торговать на рынке без участия человека.

Инструменты алготрейдинга — роботы (советники). Чтобы не было путаницы в понятиях, дадим пояснения. Робот и советник — одно и то же. Разница лишь в том, что название «советник» появилось на рынке форекс, где торгуют валютными парами. Первые советники не вели автоматическую торговлю, а только давали пользователям подсказки, когда лучше открыть или закрыть позицию. Они давно стали автоматизированными, но по-прежнему называются советниками. Даже в терминале «Метатрейдер» эти инструменты алгоритмической торговли продолжают так именоваться.

Алгоритмические системы, применяемые на фондовом рынке и других, сразу назвали роботами. Некоторые трейдеры до сих пор их разделяют: роботов на рынке форекс называют советниками, а остальных — роботами.

Преимущества

Алготрейдинг помогает определить возможные направления и ориентиры для построения собственной стратегии. Торговые роботы экономят время, автоматизируя некоторые процессы.

Это не значит, что анализировать рынок вручную вообще не нужно. Важно заниматься анализом актива, отслеживать ситуацию на рынке и движение цены. Периодически стоит оценивать рыночную ситуацию, чтобы держать руку на пульсе и вовремя реагировать на неправильные действия алгоритма.

Скорость заключения сделок также возрастает. При ручной торговле заявка выставляется медленнее, чем по запросу робота. Автоматическая система быстрее общается с сервером и опережает тех, кто нажимает на клавиши сам. То же касается закрытия позиции, благодаря чему у трейдера больше возможностей заработать.

Автомат — это не человек, который поддается эмоциям. Робот не заключит сделку при сильном волнении, не пойдет против рынка в надежде отыграться и не откроет их в большем объеме из-за ошибки в расчетах. Трейдер при этом бережет нервы и не мучается проблемой выбора.

Алготрейдинг универсален и подходит для всех рынков. Алгоритм, работающий на фондовом рынке, можно переносить на срочный, валютный и прочие. 

Создатели автоматизированных систем для трейдинга проанализировали длительный период исторических данных, вывели закономерности поведения цены и разработали на их основе торговые модели, которые могут работать самостоятельно и приносить прибыль. Однако роботы не могут в полной мере заменить человека, поскольку принимать окончательные решения по торговле лучше самостоятельно. 

Как выбрать алгоритмическую систему

С каждым днем появляется все больше роботов. Если вы начнете интересоваться этой темой, будете завалены предложениями. Каждый продавец уверяет, что его робот самый прибыльный и эффективный. Как же разобраться и не купить неликвид, выражаясь рыночным языком?

Автоматические торговые системы лучше приобретать у известных программистов или специализирующихся на этом компаний. Брать первую попавшуюся или выбирать вариант с самой убедительной рекламой не стоит. 

Лучше не покупать готовых роботов, а заказать их под параметры вашей торговой стратегии. Этот подход поможет существенно улучшить ваши торговые результаты. Для новичков такой расклад вряд ли подойдет из-за отсутствия глубоких знаний по теме. Они могут приобрести готовых роботов, но у проверенных изготовителей.

Создатели роботизированных систем торговли часто предлагают вместе с приобретением алгоритма арендовать VPS-сервер. Это удаленный ресурс, где будет храниться купленный робот. Трейдеру предоставляют выделенный канал связи, чтобы скорость соединения всегда была высокой, и не возникло помех в работе алгоритмической торговли.

Это может оказаться хорошим вариантом, особенно для домов со слабым интернетом. Робот потребляет много ресурсов, и ему нужна качественная связь. Если же вы уверены в своем провайдере, можно поставить робота на домашний компьютер.

Недостатки алгоритмического трейдинга

Несмотря на автоматизацию процессов, не стоит полностью доверять торговлю алготрейдингу. Если вы не будете периодически заглядывать в терминал и проверять полученные результаты, рискуете оказаться в большом минусе. Фондовый рынок нужно проверять чаще, так как убытки на нем ничем не ограничены.

Рынок стал динамичным и менее предсказуемым, особенно это касается влияния на него геополитических факторов. Они оказывают большое значение на формирование цены рыночных активов, что затрудняет прогнозы.

Эти факторы накладывают отпечаток на эффективность автоматических торговых моделей. Если система построена неэффективно, результатом алготрейдинга будут убытки, а не прибыль. Выбирайте роботов (советников), которые периодически обновляются. Работать длительное время на одном алгоритме нерационально. Если обновлений не предвидится, лучше купить новую автоматическую систему.

Не все роботы правильно отрабатывают рынок в период выхода важных новостей, поэтому лучше отметить их в календаре и следить за происходящим лично.

Некоторые участники рынка полагают, что при выборе в пользу автоматической торговли учиться трейдингу уже не нужно. Это неправильный подход. Не зная основ, невозможно оценить эффективность работы системы и тем более настроить ее. Кроме того, подбирать робота нужно с учетом собственной торговой стратегии. Сделать это без знаний не получится.